PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с MSFY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY).

AMZP и MSFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и MSFY

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-12.57%9.56%37.42%7.73%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%10.88%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -12.57%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -26.42%.

AMZP

1 день
0.81%
1 месяц
1.15%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-8.92%
1 год
8.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с XDTE

Сравнение комиссий AMZP и MSFY

AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

AMZP vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPMSFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.34

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.30

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.20

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

-0.57

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPMSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.34

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.09

+0.69

Корреляция

Корреляция между AMZP и MSFY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и MSFY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.22%, что меньше доходности MSFY в 28.39%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.22%22.04%15.15%2.45%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и MSFY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и MSFY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-34.21%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-34.21%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-32.02%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.03%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

11.86%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и MSFY

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

7.07%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

20.93%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

25.80%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

20.92%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

20.92%

+5.58%