PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZP с MSFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 20.81% vs -7.25% for MSFY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -13.99%.

AMZP

1 день
-2.73%
1 месяц
-8.93%
С начала года
5.27%
6 месяцев
5.85%
1 год
20.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFY

1 день
-3.43%
1 месяц
4.37%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-7.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZP и MSFY

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		5.27%9.56%37.42%7.73%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-13.99%14.11%10.88%2.57%

Correlation

The correlation between AMZP and MSFY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.54

Over the past year, the correlation between AMZP and MSFY has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с AMZWAMZP с NFLPAMZP с METV
Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с MSFOMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с SGOVMSFY с XDTE

Доходность на риск

AMZP vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPMSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.27

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.19

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.21

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-0.47

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPMSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.27

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.20

+0.67

Просадки

Сравнение просадок AMZP и MSFY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и MSFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZPMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-34.21%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-34.21%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-20.53%

+10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-7.20%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

15.40%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и MSFY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 8.28%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZPMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

10.84%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

25.02%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

26.51%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

22.27%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

22.27%

+4.58%

Сравнение комиссий AMZP и MSFY

AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и MSFY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%, что меньше доходности MSFY в 24.31%

ПозицияTTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		19.53%22.04%15.15%2.45%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		24.31%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы

AMZP and MSFY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (10.84%) compared to AMZP (8.28%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs MSFY's -34.21%.

On 1-year performance, AMZP leads with 20.81% vs -7.25% for MSFY. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 20.81% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 19.53% for AMZP.

AMZP is categorized as Options Trading, while MSFY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.00% for MSFY.

AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZP и MSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор