PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с FEPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

AMZP и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и FEPI

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-7.19%18.33%15.69%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -7.19%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
4.04%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-7.19%
6 месяцев
-3.83%
1 год
22.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий AMZP и FEPI

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AMZP vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.05

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.56

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.74

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

5.57

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.05

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между AMZP и FEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и FEPI

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что меньше доходности FEPI в 28.60%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.60%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и FEPI

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-23.56%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-12.91%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-9.39%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.63%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

4.04%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и FEPI

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

7.49%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

14.30%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

21.92%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

19.39%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

19.39%

+7.13%