Сравнение AMZP с AMZD
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%). AMZP is actively managed, while AMZD is passively managed. Over the past year, AMZP returned 11.38% vs -13.56% for AMZD. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. AMZP charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -9.22%.
AMZP
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 4.51% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -8.19% |
Correlation
The correlation between AMZP and AMZD is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.98 |
The correlation between AMZP and AMZD has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. AMZD — Ранг доходности на риск
AMZP
AMZD
Сравнение AMZP c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.48 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.01 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и AMZD
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -73.05% | +45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -28.27% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -70.46% | +59.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -49.67% | +43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 13.45% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и AMZD
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 9.79% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 22.10% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 31.28% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 33.38% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 33.38% | -6.19% |
Сравнение комиссий AMZP и AMZD
AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и AMZD
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что больше доходности AMZD в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.45% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and AMZD have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (10.29%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs AMZD's -73.05%.
On 1-year performance, AMZP leads with 11.38% vs -13.56% for AMZD. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 11.38% return vs -13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZP has the higher dividend yield at 19.45%, compared with 3.41% for AMZD.
AMZP is categorized as Options Trading, while AMZD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.09% for AMZD.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор