Сравнение AMZP с AMZD
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%). AMZP is actively managed, while AMZD is passively managed. Over the past year, AMZP returned 20.81% vs -19.87% for AMZD. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. AMZP charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -8.90%.
AMZP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 5.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -7.32% |
Correlation
The correlation between AMZP and AMZD is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.98 |
The correlation between AMZP and AMZD has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. AMZD — Ранг доходности на риск
AMZP
AMZD
Сравнение AMZP c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.71 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.54 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | -0.59 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и AMZD
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -73.05% | +45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -28.27% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -70.36% | +60.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -49.11% | +43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 13.24% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и AMZD
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.23% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 20.49% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 30.15% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 33.41% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 33.41% | -6.56% |
Сравнение комиссий AMZP и AMZD
AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и AMZD
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%, что больше доходности AMZD в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.53% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and AMZD have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (8.28%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs AMZD's -73.05%.
On 1-year performance, AMZP leads with 20.81% vs -19.87% for AMZD. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 20.81% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZP has the higher dividend yield at 19.53%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZP is categorized as Options Trading, while AMZD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.09% for AMZD.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор