PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с AJAN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

AMZP и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и AJAN

2026 (YTD)20252024
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%39.33%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.74%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.74%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с SPYAJAN с HYS

Сравнение комиссий AMZP и AJAN

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

AMZP vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.16

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.74

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.57

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

8.50

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.16

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.52

-0.94

Корреляция

Корреляция между AMZP и AJAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AJAN

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и AJAN

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-4.11%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-3.34%

-20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-1.57%

-17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-0.30%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

0.62%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AJAN

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

1.37%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

1.71%

+20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

4.42%

+27.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

3.86%

+22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

3.86%

+22.66%