Сравнение AMZN с SPOT
AMZN (Amazon.com, Inc) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 9.47% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between AMZN and SPOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between AMZN and SPOT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
SPOT:
$100.87B
AMZN:
$8.37
SPOT:
€12.94
AMZN:
28.50
SPOT:
32.21
AMZN:
0.69
SPOT:
0.36
AMZN:
3.48
SPOT:
4.98
AMZN:
5.87
SPOT:
10.87
AMZN:
$742.78B
SPOT:
€17.60B
AMZN:
$348.59B
SPOT:
€5.68B
AMZN:
$152.71B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. SPOT — Ранг доходности на риск
AMZN
SPOT
Сравнение AMZN c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.67 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.16 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и SPOT
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -80.51% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -46.80% | +25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -46.80% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -76.39% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -37.88% | +24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -30.87% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 27.16% | -17.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и SPOT
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 16.23% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 37.28% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 45.28% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 47.58% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 47.36% | -14.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и SPOT
Ни AMZN, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и SPOT
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and SPOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs SPOT's -80.51%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор