Сравнение AMZN с SOL-USD
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs 11.54%/yr for SOL-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -46.20%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 59.44% |
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between AMZN and SOL-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
AMZN
SOL-USD
Сравнение AMZN c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.75 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.21 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и SOL-USD
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -96.27% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -74.89% | +53.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -76.28% | +45.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -96.27% | +40.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -74.45% | +61.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -51.41% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 52.87% | -43.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и SOL-USD
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 17.43% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 46.84% | -26.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 60.20% | -30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 82.38% | -46.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 99.84% | -67.36% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN and SOL-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs SOL-USD's -96.27%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор