PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с SAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с SAP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and SAP (SAP SE) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 20.83% против 9.59% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-9.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.47%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-43.06%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и SAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%

Correlation

The correlation between AMZN and SAP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г.

0.41

The correlation between AMZN and SAP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.59T

SAP:

$191.76B

EPS

AMZN:

$8.37

SAP:

€6.13

Коэффициент P/E

AMZN:

28.50

SAP:

23.16

Коэффициент PEG

AMZN:

0.69

SAP:

0.49

Коэффициент P/S

AMZN:

3.48

SAP:

4.46

Коэффициент P/B

AMZN:

5.87

SAP:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

SAP:

€37.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

SAP:

€27.51B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

SAP:

€12.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

SAP SE

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN

Доходность на риск

AMZN vs. SAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNSAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-1.31

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.92

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.75

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.94

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.58

+2.87

AMZN vs. SAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SAP равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и SAP

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNSAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-87.91%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-47.71%

+25.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-47.71%

+16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-47.71%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-51.31%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-46.45%

+33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-28.24%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

28.29%

-19.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и SAP

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNSAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

14.54%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

30.61%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

34.27%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

28.76%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

28.37%

+4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и SAP

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и SAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
9.56B
(AMZN) Общая выручка
(SAP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZN значения в USD, SAP значения в EUR

Сравнение рентабельности AMZN и SAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и SAP SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
73.0%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and SAP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.54%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs SAP's -87.91%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и SAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор