Сравнение AMZN с NVR
AMZN (Amazon.com, Inc) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, NVR in Residential Construction. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 14.09%/yr for NVR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции NVR по среднегодовой доходности: 20.83% против 14.09% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
NVR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение доходности по годам AMZN и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
NVR NVR, Inc. | -12.59% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between AMZN and NVR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.26 |
The correlation between AMZN and NVR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
NVR:
$18.67B
AMZN:
$8.37
NVR:
$408.34
AMZN:
28.50
NVR:
15.61
AMZN:
0.69
NVR:
1.52
AMZN:
3.48
NVR:
2.00
AMZN:
5.87
NVR:
5.34
AMZN:
$742.78B
NVR:
$9.66B
AMZN:
$348.59B
NVR:
$2.17B
AMZN:
$152.71B
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. NVR — Ранг доходности на риск
AMZN
NVR
Сравнение AMZN c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.39 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.87 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и NVR
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке NVR в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -96.72% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -34.88% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -43.94% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -43.94% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -46.13% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -35.77% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -24.19% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 15.77% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и NVR
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.42% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 20.17% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 27.34% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 27.55% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 31.97% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и NVR
Ни AMZN, ни NVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и NVR
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and NVR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to NVR (7.42%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs NVR's -96.72%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор