PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с MSFT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MSFT.TO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, AMZN returned 23.49%/yr vs 2.68%/yr for MSFT.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN торгуется в USD, в то время как MSFT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -21.31%.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.73%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.47%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

MSFT.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-20.17%
1 год
-21.14%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и MSFT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-30.66%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-21.31%18.04%2.58%60.16%-13.06%

Correlation

The correlation between AMZN and MSFT.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.57

Over the past year, the correlation between AMZN and MSFT.TO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

AMZN vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNMSFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.82

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.04

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.64

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.32

+2.61

AMZN vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и MSFT.TO

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MSFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-33.98%

-60.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-33.98%

+12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-33.98%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-28.79%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-10.97%

-17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

16.37%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и MSFT.TO

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

10.90%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

23.11%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

26.32%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

27.12%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

27.12%

+5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и MSFT.TO

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.92%0.71%0.73%0.75%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B220.00B20222023202420252026
181.52B
(AMZN) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZN значения в USD, MSFT.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

AMZN and MSFT.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и MSFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор