Сравнение AMZN с MRSH
AMZN (Amazon.com, Inc) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, AMZN returned 21.42%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 21.42% против 11.56% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 21.42%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам AMZN и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between AMZN and MRSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.29 |
The correlation between AMZN and MRSH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.68T
MRSH:
$80.77B
AMZN:
$8.37
MRSH:
$7.99
AMZN:
29.39
MRSH:
20.80
AMZN:
0.71
MRSH:
2.43
AMZN:
3.59
MRSH:
2.97
AMZN:
6.05
MRSH:
5.46
AMZN:
$742.78B
MRSH:
$27.52B
AMZN:
$348.59B
MRSH:
$11.66B
AMZN:
$152.71B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. MRSH — Ранг доходности на риск
AMZN
MRSH
Сравнение AMZN c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.82 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | -1.42 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и MRSH
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -67.46% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -27.01% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -34.36% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -34.36% | -21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -35.80% | -20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -30.66% | +20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -17.41% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 15.56% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и MRSH
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 7.13% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 19.09% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 23.52% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 20.21% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 20.95% | +11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и MRSH
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и MRSH
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and MRSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (8.70%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs MRSH's -67.46%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор