Сравнение AMZN с MC
AMZN (Amazon.com, Inc) and MC (Moelis & Company) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 18.82%/yr for MC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у MC с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции MC по среднегодовой доходности: 20.83% против 18.82% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
MC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
Сравнение доходности по годам AMZN и MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
MC Moelis & Company | 0.47% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
Correlation
The correlation between AMZN and MC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
MC:
$5.38B
AMZN:
$8.37
MC:
$2.79
AMZN:
28.50
MC:
24.24
AMZN:
0.69
MC:
1.39
AMZN:
3.48
MC:
3.50
AMZN:
5.87
MC:
11.05
AMZN:
$742.78B
MC:
$1.53B
AMZN:
$348.59B
MC:
$1.06B
AMZN:
$152.71B
MC:
$300.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. MC — Ранг доходности на риск
AMZN
MC
Сравнение AMZN c MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Moelis & Company (MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и MC
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MC в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -58.26% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -33.26% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -39.31% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -53.06% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -58.26% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -11.45% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -20.29% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 13.89% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и MC
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Moelis & Company (MC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 10.99% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 26.59% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 34.99% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 36.80% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 36.00% | -3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и MC
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MC Moelis & Company | 3.84% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Moelis & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и MC
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and MC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (10.99%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs MC's -58.26%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор