Сравнение AMZN с AUPH
AMZN (Amazon.com, Inc) and AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while AUPH operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 18.49%/yr for AUPH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и AUPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у AUPH с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции AUPH по среднегодовой доходности: 20.83% против 18.49% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
AUPH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 92.22%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 18.49%
Сравнение доходности по годам AMZN и AUPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | -0.82% | 77.62% | -0.11% | 108.10% | -81.11% | 65.37% | -31.74% | 197.07% | 50.55% | 115.71% |
Correlation
The correlation between AMZN and AUPH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
AUPH:
$2.18B
AMZN:
$8.37
AUPH:
$2.15
AMZN:
28.50
AUPH:
7.37
AMZN:
0.69
AUPH:
0.00
AMZN:
3.48
AUPH:
7.37
AMZN:
5.87
AUPH:
3.84
AMZN:
$742.78B
AUPH:
$298.30M
AMZN:
$348.59B
AUPH:
$267.70M
AMZN:
$152.71B
AUPH:
$153.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. AUPH — Ранг доходности на риск
AMZN
AUPH
Сравнение AMZN c AUPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | AUPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 5.83 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 12.68 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и AUPH
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AUPH в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и AUPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -87.58% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -15.91% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -60.80% | +29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -87.58% | +31.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -87.58% | +31.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -52.18% | +38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -49.21% | +21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 7.30% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и AUPH
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 9.07% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 23.92% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 45.50% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 67.46% | -31.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 73.95% | -41.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и AUPH
Ни AMZN, ни AUPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и AUPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Aurinia Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и AUPH
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AUPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AUPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
AUPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and AUPH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUPH has higher volatility (9.07%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs AUPH's -87.58%.
AUPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и AUPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор