Сравнение AMZD с YMAG
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. AMZD is passively managed, while YMAG is actively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs 27.02% for YMAG. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 3.80%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -27.86% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 3.80% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between AMZD and YMAG is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between AMZD and YMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. YMAG — Ранг доходности на риск
AMZD
YMAG
Сравнение AMZD c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.89 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.63 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.68 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.19 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и YMAG
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -25.96% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -14.38% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -2.71% | -67.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -4.52% | -44.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 4.08% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и YMAG
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.67% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 11.52% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 16.19% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 20.88% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 20.88% | +12.53% |
Сравнение комиссий AMZD и YMAG
AMZD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и YMAG
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности YMAG в 52.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.16% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and YMAG have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.23%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs -19.87% for AMZD. On fees, AMZD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while YMAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор