Сравнение AMZD с TSLZ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. AMZD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs -64.19% for TSLZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -15.58% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between AMZD and TSLZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AMZD
TSLZ
Сравнение AMZD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.84 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.06 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.67 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и TSLZ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -99.11% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -76.62% | +48.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -99.01% | +28.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -75.36% | +26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 60.60% | -47.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.23%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 24.09% | -16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 54.94% | -34.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 91.64% | -61.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 117.04% | -83.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 117.04% | -83.63% |
Сравнение комиссий AMZD и TSLZ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и TSLZ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности TSLZ в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and TSLZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, AMZD leads with -19.87% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZD has performed better with a -19.87% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.73% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.05% for TSLZ.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор