Сравнение AMZD с TSLZ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. AMZD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, AMZD returned -14.44% vs -51.89% for TSLZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 11.42%.
AMZD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.37%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- -20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.80% | -9.84% | -30.80% | -15.74% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between AMZD and TSLZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AMZD
TSLZ
Сравнение AMZD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.71 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.91 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и TSLZ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -99.11% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -72.88% | +44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.70% | -98.83% | +30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.33% | -75.70% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 57.22% | -43.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 10.13%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 27.70%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 27.70% | -17.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 56.77% | -34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 88.07% | -57.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 116.88% | -83.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 116.88% | -83.41% |
Сравнение комиссий AMZD и TSLZ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и TSLZ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности TSLZ в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.55% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and TSLZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to AMZD (10.13%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, AMZD leads with -14.44% vs -51.89% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZD has performed better with a -14.44% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.62% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.05% for TSLZ.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор