Сравнение AMZD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
AMZD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -30.80% | -15.58% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZD и TSLZ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
AMZD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AMZD
TSLZ
Сравнение AMZD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.73 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -1.18 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.91 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.05 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.73 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.66 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AMZD и TSLZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и TSLZ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и TSLZ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -99.11% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -90.53% | +54.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.64% | -98.67% | +34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.06% | -73.71% | +25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 78.12% | -53.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 9.75%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 22.93% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 58.42% | -35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 110.05% | -75.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 119.08% | -85.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 119.08% | -85.46% |