Сравнение AMZD с TSLL
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AMZD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -72.29% |
Correlation
The correlation between AMZD and TSLL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AMZD
TSLL
Сравнение AMZD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.13 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.25 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и TSLL
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -82.88% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -54.75% | +26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -82.88% | +23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -67.74% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -54.11% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 28.95% | -15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 9.79%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 33.55% | -23.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 62.28% | -40.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 89.11% | -57.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 107.11% | -73.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 107.11% | -73.73% |
Сравнение комиссий AMZD и TSLL
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и TSLL
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and TSLL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -11.73% vs -20.92% for AMZD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -11.73% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.41% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор