Сравнение AMZD с TSLL
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AMZD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.62% |
Correlation
The correlation between AMZD and TSLL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.40 |
The correlation between AMZD and TSLL shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AMZD
TSLL
Сравнение AMZD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.13 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.27 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.08 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.08 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и TSLL
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -82.88% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -54.75% | +26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -82.88% | +23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -60.03% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -53.82% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 26.72% | -13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 24.26% | -17.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 54.47% | -33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 92.38% | -62.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 106.87% | -73.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 106.87% | -73.46% |
Сравнение комиссий AMZD и TSLL
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и TSLL
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and TSLL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -22.66% for AMZD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор