Сравнение AMZD с TECL
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.90%/yr vs 78.93%/yr for TECL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
AMZD
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -22.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам AMZD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -10.34% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -29.47% |
Correlation
The correlation between AMZD and TECL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.64 |
The correlation between AMZD and TECL shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. TECL — Ранг доходности на риск
AMZD
TECL
Сравнение AMZD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.39 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 15.48 | -17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 4.03 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.76 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и TECL
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -77.96% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -46.58% | +18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -66.58% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.83% | -7.42% | -63.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.13% | -18.38% | -30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 16.19% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.44%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 21.53% | -14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 50.05% | -29.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 62.27% | -32.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 74.08% | -40.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 72.35% | -38.95% |
Сравнение комиссий AMZD и TECL
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и TECL
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.49% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and TECL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to AMZD (7.44%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 78.93% vs -22.90% for AMZD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 78.93% return vs -22.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.30% for TECL.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор