PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZD с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с TECL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs 50.48%/yr for TECL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.

AMZD

1 день
2.01%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
-6.33%
С начала года
-9.22%
1 год
-13.56%
3 года*
-20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-6.99%
1 месяц
-16.54%
6 месяцев
52.63%
С начала года
56.36%
1 год
97.13%
3 года*
50.48%
5 лет*
27.73%
10 лет*
47.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и TECL

2026 (YTD)2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-9.22%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		56.36%38.60%36.15%203.14%-26.13%

Correlation

The correlation between AMZD and TECL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.62

The correlation between AMZD and TECL shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с FLYDAMZD с MSFDAMZD с EMTYAMZD с AMZYAMZD с AMZW
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

AMZD vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZDTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.33

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.84

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.10

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

5.40

-6.41

AMZD vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZD и TECL

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-77.96%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-46.58%

+18.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-66.58%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.46%

-32.85%

-37.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.67%

-18.40%

-31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

18.05%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 9.79%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

29.65%

-19.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

63.10%

-41.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

73.23%

-41.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

76.11%

-42.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

73.26%

-39.88%

Сравнение комиссий AMZD и TECL

AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и TECL

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TECL в 4.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.41%3.61%5.15%6.83%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.55%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and TECL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.65%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 50.48% vs -20.92% for AMZD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 50.48% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.41% for AMZD.

AMZD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор