Сравнение AMZD с SVIX
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 14.98% |
Correlation
The correlation between AMZD and SVIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.49 |
The correlation between AMZD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
AMZD
SVIX
Сравнение AMZD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.21 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 3.50 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.95 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.16 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SVIX
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -79.30% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -42.69% | +14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -79.30% | +20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -56.14% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -31.60% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 14.75% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SVIX
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеют волатильность 7.23% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.38% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 41.05% | -20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 54.75% | -24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 66.27% | -32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 66.27% | -32.86% |
Сравнение комиссий AMZD и SVIX
AMZD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SVIX
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SVIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.38%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -22.66% for AMZD. On fees, AMZD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор