Сравнение AMZD с SPXL
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs 52.83%/yr for SPXL. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- 52.83%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам AMZD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 28.14% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -16.49% |
Correlation
The correlation between AMZD and SPXL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.66 |
The correlation between AMZD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AMZD
SPXL
Сравнение AMZD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.06 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 12.94 | -14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.32 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.53 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SPXL
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -76.86% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -26.77% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -48.95% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -2.08% | -68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -15.72% | -33.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 6.32% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.49% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 26.67% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 35.39% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 50.24% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 53.42% | -20.01% |
Сравнение комиссий AMZD и SPXL
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SPXL
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SPXL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (8.49%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SPXL's -76.86%.
On 3-year performance, SPXL leads with 52.83% vs -22.66% for AMZD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 52.83% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.52% for SPXL.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор