Сравнение AMZD с SPUU
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.20%/yr vs 34.33%/yr for SPUU. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%.
AMZD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.37%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- -20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам AMZD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.80% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.33% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -5.84% |
Correlation
The correlation between AMZD and SPUU is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.66 |
The correlation between AMZD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
AMZD
SPUU
Сравнение AMZD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.38 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.11 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SPUU
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -59.35% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -18.19% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -35.18% | -24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.70% | -6.62% | -62.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.33% | -9.48% | -39.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 4.27% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SPUU
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеют волатильность 10.13% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 9.70% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 19.93% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 25.22% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 33.67% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 35.81% | -2.34% |
Сравнение комиссий AMZD и SPUU
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SPUU
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPUU в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.55% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.23% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SPUU have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (10.13%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 34.33% vs -20.20% for AMZD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 34.33% return vs -20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.42% for SPUU.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор