Сравнение AMZD с SH
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs -11.46%/yr for SH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам AMZD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 1.98% |
Correlation
The correlation between AMZD and SH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between AMZD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SH — Ранг доходности на риск
AMZD
SH
Сравнение AMZD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.82 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.54 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SH
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -94.66% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -16.06% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -38.82% | -20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -94.58% | +24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -67.87% | +18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 8.57% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SH
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 3.37% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 9.96% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 12.50% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 16.96% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 17.99% | +15.39% |
Сравнение комиссий AMZD и SH
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SH
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (9.79%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, SH leads with -11.46% vs -20.92% for AMZD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -11.46% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.41% for AMZD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.89% for SH.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор