Сравнение AMZD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short S&P500 (SH).
AMZD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 9.88% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.94%.
AMZD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- -22.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZD и SH
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
AMZD vs. SH — Ранг доходности на риск
AMZD
SH
Сравнение AMZD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.66 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.82 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.46 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.56 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMZD и SH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SH
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.85% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SH
Максимальная просадка AMZD за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -94.26% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -26.61% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.25% | -93.87% | +29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.04% | -67.50% | +19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.83% | 21.86% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SH
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.36% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 9.45% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 18.18% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 16.86% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 17.99% | +15.64% |