Сравнение AMZD с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short Financials (SEF).
AMZD и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%.
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZD и SEF
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
AMZD vs. SEF — Ранг доходности на риск
AMZD
SEF
Сравнение AMZD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.34 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.13 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.19 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AMZD и SEF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SEF
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SEF
Максимальная просадка AMZD за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -96.51% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -20.21% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.64% | -96.01% | +31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.06% | -82.59% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 14.45% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SEF
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 4.86% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 11.37% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 19.24% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 17.98% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 20.54% | +13.08% |