PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZD с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с SEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs -10.34%/yr for SEF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for SEF.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 8.89%.

AMZD

1 день
2.47%
1 месяц
8.70%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-19.87%
3 года*
-22.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и SEF

2026 (YTD)2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-8.90%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%-0.38%

Correlation

The correlation between AMZD and SEF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

ProShares Short Financials

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с MSFDAMZD с FLYDAMZD с AMZYAMZD с AMZPAMZD с EMTY
Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY

Доходность на риск

AMZD vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZDSEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.26

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
0.50

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.06

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.39

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

0.73

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZD vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZDSEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.26

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AMZD и SEF

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-96.51%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-9.72%

-18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-39.40%

-19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-96.09%

+25.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.11%

-82.72%

+33.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

5.14%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и SEF

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

3.01%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

10.85%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

14.34%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

17.96%

+15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

20.52%

+12.89%

Сравнение комиссий AMZD и SEF

AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и SEF

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SEF в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.44%3.61%5.15%6.83%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and SEF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (7.23%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SEF's -96.51%.

On 3-year performance, SEF leads with -10.34% vs -22.66% for AMZD. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEF has performed better with a -10.34% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.35% for SEF.

AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.95% for SEF.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор