Сравнение AMZD с SEF
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs -12.03%/yr for SEF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -2.09%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам AMZD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | -2.17% |
Correlation
The correlation between AMZD and SEF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SEF — Ранг доходности на риск
AMZD
SEF
Сравнение AMZD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.36 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.95 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SEF
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -96.51% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -14.82% | -13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -39.40% | -19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -96.48% | +26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -82.78% | +33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 5.65% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SEF
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 4.21% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 11.14% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 14.52% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 17.97% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 20.44% | +12.94% |
Сравнение комиссий AMZD и SEF
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SEF
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что сопоставимо с доходностью SEF в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SEF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (9.79%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SEF's -96.51%.
On 3-year performance, SEF leads with -12.03% vs -20.92% for AMZD. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.03% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.41% for AMZD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор