Сравнение AMZD с QQQE
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.90%/yr vs 18.58%/yr for QQQE. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%.
AMZD
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -22.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам AMZD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -10.34% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.85% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -3.31% |
Correlation
The correlation between AMZD and QQQE is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between AMZD and QQQE shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
AMZD
QQQE
Сравнение AMZD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.00 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 10.34 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.00 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.76 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и QQQE
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -32.14% | -40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -9.41% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -21.38% | -37.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.83% | -0.32% | -70.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.13% | -5.17% | -43.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 2.72% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и QQQE
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.82% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 10.61% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 14.13% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 20.29% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 20.72% | +12.68% |
Сравнение комиссий AMZD и QQQE
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и QQQE
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности QQQE в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.49% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.52% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and QQQE have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.44%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs QQQE's -32.14%.
On 3-year performance, QQQE leads with 18.58% vs -22.90% for AMZD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQE has performed better with a 18.58% return vs -22.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.52% for QQQE.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор