Сравнение AMZD с QQQD
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs -21.80% for QQQD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -19.47% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between AMZD and QQQD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between AMZD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
AMZD
QQQD
Сравнение AMZD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.82 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.23 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -1.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.86 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и QQQD
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -49.47% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -26.65% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -47.50% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -30.34% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 17.72% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и QQQD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.76% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 14.43% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 20.21% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 26.77% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 26.77% | +6.64% |
Сравнение комиссий AMZD и QQQD
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и QQQD
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности QQQD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and QQQD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.23%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, AMZD leads with -19.87% vs -21.80% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZD has performed better with a -19.87% return vs -21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.57% for QQQD.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор