PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZD с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZD с QQQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).

AMZD и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZD и QQQD

2026 (YTD)20252024
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		8.68%-9.84%-19.47%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		12.68%-20.32%-27.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.

AMZD

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.32%
С начала года
8.68%
6 месяцев
2.67%
1 год
-13.75%
3 года*
-23.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQD

1 день
-1.36%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.68%
6 месяцев
10.30%
1 год
-22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с AMZYAMZD с AMZWAMZD с AMZPAMZD с MSFDAMZD с EMTY
Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с MAGX

Сравнение комиссий AMZD и QQQD

AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.

AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Доходность на риск

AMZD vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZDQQQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.81

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

-1.00

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.86

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.58

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

-0.73

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZD vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа QQQD равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZDQQQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.81

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.69

+0.20

Корреляция

Корреляция между AMZD и QQQD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и QQQD

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности QQQD в 3.51%

TTM2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		2.88%3.61%5.15%6.83%2.45%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.51%4.33%5.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZD и QQQD

Максимальная просадка AMZD за все время составила -70.44%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и QQQD.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZDQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.44%

-47.84%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-42.27%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.64%

-39.07%

-25.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.06%

-29.03%

-19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

33.47%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и QQQD

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZDQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

8.73%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

15.49%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

28.49%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

27.32%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.62%

27.32%

+6.30%