Сравнение AMZD с QQQD
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AMZD returned -11.96% vs -12.65% for QQQD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 5.92%.
AMZD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- -20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.18% | -9.84% | -20.87% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between AMZD and QQQD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between AMZD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
AMZD
QQQD
Сравнение AMZD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.56 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и QQQD
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -49.47% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -22.72% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.50% | -42.73% | -25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.35% | -30.65% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 14.48% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и QQQD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.24% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 15.69% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 20.86% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 26.85% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.45% | 26.85% | +6.60% |
Сравнение комиссий AMZD и QQQD
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и QQQD
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности QQQD в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.20% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and QQQD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (10.05%) compared to QQQD (7.24%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, AMZD leads with -11.96% vs -12.65% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZD has performed better with a -11.96% return vs -12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.90% for QQQD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.57% for QQQD.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор