Сравнение AMZD с QDTY
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. AMZD is passively managed, while QDTY is actively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs 39.98% for QDTY. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и QDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью 16.37%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и QDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -5.15% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.37% | 11.37% |
Correlation
The correlation between AMZD and QDTY is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.66 |
The correlation between AMZD and QDTY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. QDTY — Ранг доходности на риск
AMZD
QDTY
Сравнение AMZD c QDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | QDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.62 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.27 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.65 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.86 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и QDTY
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и QDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -23.45% | -49.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -11.10% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | 0.00% | -70.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -4.48% | -44.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 3.02% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и QDTY
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.29% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 11.77% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 15.18% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 25.87% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 25.87% | +7.54% |
Сравнение комиссий AMZD и QDTY
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и QDTY
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности QDTY в 30.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 30.90% | 26.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and QDTY have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.23%) compared to QDTY (3.29%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs QDTY's -23.45%.
On 1-year performance, QDTY leads with 39.98% vs -19.87% for AMZD. On fees, QDTY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 39.98% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while QDTY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.01% for QDTY.
QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и QDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор