Сравнение AMZD с QDTE
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. AMZD is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, AMZD returned -20.53% vs 39.17% for QDTE. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
AMZD
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -22.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -10.34% | -9.84% | -19.47% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 16.07% |
Correlation
The correlation between AMZD and QDTE is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between AMZD and QDTE has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. QDTE — Ранг доходности на риск
AMZD
QDTE
Сравнение AMZD c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.86 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 15.60 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.66 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 1.29 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и QDTE
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -22.86% | -50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -10.20% | -18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.83% | -0.60% | -70.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.13% | -3.14% | -45.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 2.52% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и QDTE
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.72% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 11.01% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 14.81% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 18.42% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 18.42% | +14.98% |
Сравнение комиссий AMZD и QDTE
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и QDTE
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.49% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and QDTE have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.44%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs -20.53% for AMZD. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs -20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 3.49% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор