Сравнение AMZD с PLTD
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AMZD returned -11.96% vs 5.29% for PLTD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 40.92%.
AMZD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- -20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.18% | -9.84% | 2.69% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 40.92% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between AMZD and PLTD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. PLTD — Ранг доходности на риск
AMZD
PLTD
Сравнение AMZD c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.14 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.22 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и PLTD
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -77.34% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -39.15% | +10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.50% | -63.91% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.35% | -59.60% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 23.83% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и PLTD
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 10.05%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 19.73% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 38.05% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 51.69% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 63.24% | -29.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.45% | 63.24% | -29.79% |
Сравнение комиссий AMZD и PLTD
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и PLTD
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности PLTD в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.20% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.49% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and PLTD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.73%) compared to AMZD (10.05%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -11.96% for AMZD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.49% for PLTD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор