Сравнение AMZD с OEF
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs 22.09%/yr for OEF. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 8.75%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам AMZD и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.75% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -3.26% |
Correlation
The correlation between AMZD and OEF is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.71 |
The correlation between AMZD and OEF has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. OEF — Ранг доходности на риск
AMZD
OEF
Сравнение AMZD c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.96 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.61 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и OEF
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -54.11% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -11.06% | -17.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -19.80% | -39.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -1.63% | -68.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -11.72% | -37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 2.84% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и OEF
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 3.70% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 10.75% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 13.47% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 17.83% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 18.45% | +14.93% |
Сравнение комиссий AMZD и OEF
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и OEF
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности OEF в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.87% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and OEF have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (9.79%) compared to OEF (3.70%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs OEF's -54.11%.
On 3-year performance, OEF leads with 22.09% vs -20.92% for AMZD. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OEF has performed better with a 22.09% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.87% for OEF.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.20% for OEF.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор