Сравнение AMZD с NVDU
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AMZD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, AMZD returned -13.56% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -7.28% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between AMZD and NVDU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.46 |
The correlation between AMZD and NVDU shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AMZD
NVDU
Сравнение AMZD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.37 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.76 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и NVDU
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -67.27% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -42.27% | +14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -26.13% | -44.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -19.16% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 20.73% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 9.79%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 22.33% | -12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 55.02% | -32.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 71.10% | -39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 90.66% | -57.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 90.66% | -57.28% |
Сравнение комиссий AMZD и NVDU
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и NVDU
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and NVDU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -13.56% for AMZD. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.41% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор