Сравнение AMZD с NVDU
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AMZD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, AMZD returned -20.53% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
AMZD
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -22.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -10.34% | -9.84% | -30.80% | -4.81% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between AMZD and NVDU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.47 |
The correlation between AMZD and NVDU shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AMZD
NVDU
Сравнение AMZD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.15 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.90 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.34 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 1.17 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и NVDU
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -67.27% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -42.27% | +14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.83% | -15.08% | -55.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.13% | -18.83% | -30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 18.50% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.44%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 24.76% | -17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 50.62% | -30.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 67.91% | -37.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 91.02% | -57.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 91.02% | -57.62% |
Сравнение комиссий AMZD и NVDU
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и NVDU
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.49% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and NVDU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to AMZD (7.44%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -20.53% for AMZD. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.49% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор