Сравнение AMZD с METD
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. AMZD is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs 1.14% for METD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 1.66%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -18.11% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 1.66% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between AMZD and METD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between AMZD and METD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. METD — Ранг доходности на риск
AMZD
METD
Сравнение AMZD c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.05 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.11 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.44 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и METD
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -46.03% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -24.38% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -34.66% | -35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -28.61% | -20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 11.35% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и METD
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.85% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 27.02% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 35.57% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 36.41% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 36.41% | -3.00% |
Сравнение комиссий AMZD и METD
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и METD
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности METD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.69% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and METD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.85%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, METD leads with 1.14% vs -19.87% for AMZD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 1.14% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.69% for METD.
Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.00% for METD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор