Сравнение AMZD с MAGS
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. AMZD is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.03%/yr vs 28.89%/yr for MAGS. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -4.97%.
AMZD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- -20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.18% | -9.84% | -30.80% | -33.63% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.97% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between AMZD and MAGS is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between AMZD and MAGS has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. MAGS — Ранг доходности на риск
AMZD
MAGS
Сравнение AMZD c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.92 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 3.01 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и MAGS
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -29.91% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -18.62% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -29.91% | -29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.50% | -11.64% | -56.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.35% | -4.76% | -44.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 5.70% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и MAGS
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.13% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 15.50% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 20.67% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 26.01% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.45% | 26.01% | +7.44% |
Сравнение комиссий AMZD и MAGS
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и MAGS
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности MAGS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.20% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.56% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and MAGS have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (10.05%) compared to MAGS (7.13%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, MAGS leads with 28.89% vs -20.03% for AMZD. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 28.89% return vs -20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.56% for MAGS.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор