Сравнение AMZD с MAGS
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. AMZD is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs 33.71%/yr for MAGS. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.73%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -34.95% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.73% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Correlation
The correlation between AMZD and MAGS is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between AMZD and MAGS has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. MAGS — Ранг доходности на риск
AMZD
MAGS
Сравнение AMZD c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.69 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 5.85 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.57 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.55 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и MAGS
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -29.91% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -18.62% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -29.91% | -29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -3.55% | -66.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -4.70% | -44.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 5.37% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и MAGS
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.80% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 14.31% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 20.08% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 25.94% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 25.94% | +7.47% |
Сравнение комиссий AMZD и MAGS
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и MAGS
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and MAGS have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.23%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, MAGS leads with 33.71% vs -22.66% for AMZD. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.71% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.43% for MAGS.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор