Сравнение AMZD с JEPQ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -5.98% |
Correlation
The correlation between AMZD and JEPQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.72 |
The correlation between AMZD and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AMZD
JEPQ
Сравнение AMZD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.31 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 16.22 | -17.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.49 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.00 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и JEPQ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -20.07% | -52.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -8.82% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -20.07% | -39.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -0.10% | -70.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -3.42% | -45.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 1.79% | +11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и JEPQ
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 1.26% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 9.07% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 11.73% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 16.61% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 16.61% | +16.80% |
Сравнение комиссий AMZD и JEPQ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и JEPQ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and JEPQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.23%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs -22.66% for AMZD. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор