Сравнение AMZD с FIAT
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AMZD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs -0.18% for FIAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -10.02% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between AMZD and FIAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
AMZD
FIAT
Сравнение AMZD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.00 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.01 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.00 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.37 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и FIAT
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -70.50% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -42.26% | +13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -50.94% | -19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -45.35% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 27.32% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.23%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 15.34% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 42.03% | -21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 55.49% | -25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 60.56% | -27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 60.56% | -27.15% |
Сравнение комиссий AMZD и FIAT
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и FIAT
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and FIAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -19.87% for AMZD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор