Сравнение AMZD с DOG
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.20%/yr vs -8.97%/yr for DOG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -5.77%.
AMZD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.37%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- -20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам AMZD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.80% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.77% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -6.12% |
Correlation
The correlation between AMZD and DOG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. DOG — Ранг доходности на риск
AMZD
DOG
Сравнение AMZD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -1.02 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.82 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и DOG
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -92.79% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -14.12% | -14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -29.71% | -29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.70% | -92.73% | +24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.33% | -66.45% | +17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 8.69% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и DOG
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 4.15% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 9.86% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 12.45% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 14.83% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 17.49% | +15.98% |
Сравнение комиссий AMZD и DOG
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и DOG
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DOG в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.26% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and DOG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (10.13%) compared to DOG (4.15%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs DOG's -92.79%.
On 3-year performance, DOG leads with -8.97% vs -20.20% for AMZD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.97% return vs -20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.26% for AMZD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.95% for DOG.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор