Сравнение AMZD с BDGS
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. AMZD is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 6.04%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -27.84% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.04% | 10.61% | 19.07% | 8.23% |
Correlation
The correlation between AMZD and BDGS is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | -0.61 |
The correlation between AMZD and BDGS has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. BDGS — Ранг доходности на риск
AMZD
BDGS
Сравнение AMZD c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.93 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 11.94 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и BDGS
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -9.12% | -63.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -4.03% | -24.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -9.12% | -50.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -0.45% | -70.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -0.67% | -49.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 0.99% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и BDGS
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 2.03% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 5.31% | +16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 6.38% | +24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 8.17% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 8.17% | +25.21% |
Сравнение комиссий AMZD и BDGS
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и BDGS
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and BDGS have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (9.79%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs BDGS's -9.12%.
On 3-year performance, BDGS leads with 13.91% vs -20.92% for AMZD. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.91% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.52% for BDGS.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Bridges. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор