Сравнение AMZA с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
AMZA и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -10.60% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и PFFR
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
AMZA vs. PFFR — Ранг доходности на риск
AMZA
PFFR
Сравнение AMZA c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.45 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 1.11 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.06 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.14 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и PFFR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и PFFR
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и PFFR
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -53.02% | -38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -6.57% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -29.80% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -6.14% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -7.07% | -38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 2.68% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и PFFR
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.66% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 5.73% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 8.57% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 10.38% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 20.69% | +16.77% |