PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMZA с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZA и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF
15.85%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-10.60%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


AMZA

1 день
-2.95%
1 месяц
-2.20%
С начала года
15.85%
6 месяцев
16.57%
1 год
2.56%
3 года*
21.64%
5 лет*
23.08%
10 лет*
7.56%

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap MLP ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий AMZA и PFFR

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

AMZA vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZAPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.48

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.45

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

1.11

-0.85

AMZA vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMZAPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.06

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.14

-0.18

Корреляция

Корреляция между AMZA и PFFR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и PFFR

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
8.12%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и PFFR

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


AMZAPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-53.02%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-6.57%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-29.80%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-6.14%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.52%

-7.07%

-38.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

2.68%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и PFFR

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMZAPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.66%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

5.73%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

8.57%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

10.38%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

20.69%

+16.77%