Сравнение AMZA с GMUN
AMZA (InfraCap MLP ETF) and GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. AMZA is actively managed, while GMUN is passively managed. Over the past 3 years, AMZA returned 22.62%/yr vs 3.06%/yr for GMUN. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.15%/yr for GMUN.
Доходность
Сравнение доходности AMZA и GMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у GMUN с доходностью -0.34%.
AMZA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 23.85%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 4.68%
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZA и GMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 23.85% | 0.17% | 30.90% | 14.90% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.68% |
Correlation
The correlation between AMZA and GMUN is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between AMZA and GMUN shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZA vs. GMUN — Ранг доходности на риск
AMZA
GMUN
Сравнение AMZA c GMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | GMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.75 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.36 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.04 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.99 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и GMUN
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки GMUN в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и GMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZA | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -4.35% | -87.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -2.83% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -3.37% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -2.29% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.01% | -1.02% | -43.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 0.92% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и GMUN
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZA | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 1.09% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 2.00% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 2.42% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.85% | 2.96% | +22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 2.96% | +34.28% |
Сравнение комиссий AMZA и GMUN
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии GMUN в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и GMUN
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности GMUN в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.92% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZA and GMUN have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZA has higher volatility (5.93%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs GMUN's -4.35%.
On 3-year performance, AMZA leads with 22.62% vs 3.06% for GMUN. On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GMUN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZA has performed better with a 22.62% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.
AMZA has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 3.12% for GMUN.
AMZA is categorized as MLPs, while GMUN is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Goldman Sachs. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.15% for GMUN.
GMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZA и GMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор