Сравнение AMUU с SOXS
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. AMUU is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, AMUU returned 1186.28% vs -97.75% for SOXS. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. AMUU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 393.28%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
Сравнение доходности по годам AMUU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | 145.24% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.10% | -83.77% |
Correlation
The correlation between AMUU and SOXS is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.75 |
The correlation between AMUU and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AMUU
SOXS
Сравнение AMUU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.58 | +1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.30 | -1.00 | +22.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.74 | -1.44 | +43.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25 | -0.96 | +10.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.45 | -0.79 | +5.24 |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и SOXS
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -100.00% | +43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -97.68% | +41.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -92.60% | +69.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.68% | 68.64% | -39.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и SOXS
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеют волатильность 45.72% и 44.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.72% | 44.22% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.24% | 83.94% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.66% | 102.18% | +27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.28% | 108.21% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 100.48% | +30.80% |
Сравнение комиссий AMUU и SOXS
AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и SOXS
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SOXS в 68.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and SOXS have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (45.72%) compared to SOXS (44.22%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, AMUU leads with 1186.28% vs -97.75% for SOXS. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 44.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1186.28% return vs -97.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 2.83% for AMUU.
Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 1.08% for SOXS.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (9.25 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор