PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUU с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. AMUU is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, AMUU returned 1076.72% vs 98.14% for ERX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AMUU charges 0.97%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности AMUU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность 361.36%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 66.84%.

AMUU

1 день
-6.47%
1 месяц
102.88%
С начала года
361.36%
6 месяцев
344.98%
1 год
1,076.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUU и ERX

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		361.36%145.24%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%-3.56%

Correlation

The correlation between AMUU and ERX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.14

The correlation between AMUU and ERX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMUU и ERX

Секторы
AMUU
ERX

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMUU
100.0%
ERX

-

Сырьевые материалы

AMUU

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

AMUU

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

AMUU

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

AMUU

-

ERX

-

Энергетика

AMUU

-

ERX
100.0%

Финансовые услуги

AMUU

-

ERX

-

Здравоохранение

AMUU

-

ERX

-

Промышленность

AMUU

-

ERX

-

Недвижимость

AMUU

-

ERX

-

Коммунальные услуги

AMUU

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с TSMXAMUU с MUUAMUU с XDQQAMUU с KORU
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

AMUU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.38
2.42

+5.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.79

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

4.23

+15.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.88

11.45

+26.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 8.38, что выше коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38

2.42

+5.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.16

-0.09

+4.25

Просадки

Сравнение просадок AMUU и ERX

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-99.54%

+43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-23.34%

-32.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-91.58%

+85.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-67.03%

+44.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.68%

8.60%

+20.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и ERX

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 46.75% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.75%

16.49%

+30.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.42%

33.31%

+61.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.86%

41.08%

+88.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.25%

51.98%

+79.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.25%

69.16%

+62.09%

Сравнение комиссий AMUU и ERX

AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и ERX

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		3.02%13.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

AMUU and ERX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (46.75%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, AMUU leads with 1076.72% vs 98.14% for ERX. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1076.72% return vs 98.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

AMUU has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.61% for ERX.

Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 1.09% for ERX.

AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (8.38 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор