PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUSX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUSX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.64%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 1.12% против 14.74% соответственно.

AMUSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.15%
3 года*
2.47%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.12%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с VTIAMUSX с VOOAMUSX с MGKAMUSX с AHITX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий AMUSX и RGAGX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

AMUSX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.86

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

4.90

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.04

Корреляция

Корреляция между AMUSX и RGAGX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и RGAGX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.62%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и RGAGX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUSXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-36.19%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-13.71%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-36.19%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-36.19%

+18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-10.64%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.53%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.62%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.59%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUSXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.74%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

12.12%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

21.00%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

20.23%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

19.64%

-14.81%