Сравнение AMUSX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUSX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUSX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | -0.64% | 7.55% | 0.63% | 2.79% | -11.50% | -0.84% | 9.44% | 5.03% | 0.64% | 1.54% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции AMUSX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.12% против -1.47% соответственно.
AMUSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.12%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUSX и FBLTX
AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
AMUSX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
AMUSX
FBLTX
Сравнение AMUSX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUSX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.06 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.01 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.21 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 0.44 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUSX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.06 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.05 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между AMUSX и FBLTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUSX и FBLTX
Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | 3.62% | 3.97% | 4.19% | 3.44% | 2.01% | 1.05% | 4.92% | 2.79% | 1.72% | 1.32% | 2.30% | 2.84% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок AMUSX и FBLTX
Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUSX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -49.06% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.51% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -44.19% | +27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.48% | -49.06% | +31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -41.11% | +37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -20.66% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 4.47% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUSX и FBLTX
Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.59%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUSX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.71% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 6.63% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 11.48% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 15.72% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 14.62% | -9.79% |