PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUSX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUSX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.64%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 1.12% против 9.17% соответственно.

AMUSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.15%
3 года*
2.47%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.12%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с VTIAMUSX с VOOAMUSX с MGKAMUSX с AHITX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AMUSX и ABALX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

AMUSX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.56

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.28

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.43

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

10.15

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.56

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.87

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.05

Корреляция

Корреляция между AMUSX и ABALX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и ABALX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.62%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и ABALX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUSXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-40.20%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-7.33%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-18.76%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-22.34%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.37%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.86%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.76%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.59%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUSXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.89%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

6.96%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

11.22%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

10.45%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

10.63%

-5.80%