PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUB с HDLB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

AMUB и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUB и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.54%8.70%23.05%25.39%29.89%38.64%-29.50%0.48%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		17.61%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 17.61%.

AMUB

1 день
-1.33%
1 месяц
1.05%
С начала года
16.54%
6 месяцев
20.87%
1 год
12.97%
3 года*
23.44%
5 лет*
23.20%
10 лет*
10.32%

HDLB

1 день
0.27%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.61%
6 месяцев
9.68%
1 год
20.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO

Сравнение комиссий AMUB и HDLB

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

AMUB vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.63

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.13

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

3.80

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDLB равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.50

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.14

Корреляция

Корреляция между AMUB и HDLB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и HDLB

Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности HDLB в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.79%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.80%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUB и HDLB

Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUBHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-78.70%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-20.94%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-43.81%

+23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-7.94%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-27.93%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

6.23%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и HDLB

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.54%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUBHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

8.24%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

20.54%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

32.79%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

30.42%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

43.95%

-17.06%