PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMUB с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMUB и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%

FBGX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUB и FBGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%64.01%

Correlation

The correlation between AMUB and FBGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.22

The correlation between AMUB and FBGX shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Доходность на риск

AMUB vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина

FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMUBFBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

AMUB vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMUBFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

Просадки

Сравнение просадок AMUB и FBGX


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMUBFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и FBGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMUBFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

Сравнение комиссий AMUB и FBGX

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и FBGX

Ни AMUB, ни FBGX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AMUB and FBGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

AMUB and FBGX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AMUB is categorized as MLPs, while FBGX is Leveraged Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%). Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 1.29% for FBGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и FBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор