PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с AMND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUB с AMND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while AMND is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for AMND.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и AMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUB и AMND

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%8.29%
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%

Correlation

The correlation between AMUB and AMND is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.80

The correlation between AMUB and AMND shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL
Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с IEOAMND с MINTAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с LBAYAMND с CTRA

Доходность на риск

AMUB vs. AMND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMND
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c AMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBAMNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. AMND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBAMNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

—

—

Просадки

Сравнение просадок AMUB и AMND

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUBAMNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и AMND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUBAMNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

—

—

Сравнение комиссий AMUB и AMND

AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и AMND

Ни AMUB, ни AMND не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMUB and AMND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMND is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

AMUB and AMND have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AMUB is categorized as MLPs, while AMND is Energy Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.75% for AMND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и AMND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор