Сравнение AMTR с USML
AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USML.
Доходность
Сравнение доходности AMTR и USML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USML
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.90K | $7.66K | $6.82K |
Сравнение доходности по годам AMTR и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | 26.02% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 10.09% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Correlation
The correlation between AMTR and USML is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTR vs. USML — Ранг доходности на риск
AMTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USML
Сравнение AMTR c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTR | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTR и USML
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTR | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTR и USML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTR | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.13% | — |
Сравнение комиссий AMTR и USML
AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTR и USML
Ни AMTR, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMTR and USML have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
AMTR and USML have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMTR is categorized as MLPs, while USML is Leveraged Equities. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.95% for USML.
Подберите оптимальное распределение для AMTR и USML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор