Сравнение AMTR с MVRL
AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MVRL.
Доходность
Сравнение доходности AMTR и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMTR и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | 36.99% | 15.24% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.20% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 36.07% |
Correlation
The correlation between AMTR and MVRL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between AMTR and MVRL shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTR vs. MVRL — Ранг доходности на риск
AMTR
MVRL
Сравнение AMTR c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMTR | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.12 | — |
Просадки
Сравнение просадок AMTR и MVRL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTR | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -39.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -31.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTR и MVRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTR | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.30% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 37.63% | — |
Сравнение комиссий AMTR и MVRL
AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTR и MVRL
AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 21.21% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
AMTR and MVRL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 0.00% for AMTR.
AMTR is categorized as MLPs, while MVRL is REIT. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.95% for MVRL.
Подберите оптимальное распределение для AMTR и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор