Сравнение AMTR с MTUL
AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности AMTR и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.57%
- 6 месяцев
- 68.99%
- С начала года
- 78.64%
- 1 год
- 92.83%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMTR и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | 26.02% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 78.64% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between AMTR and MTUL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between AMTR and MTUL shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTR vs. MTUL — Ранг доходности на риск
AMTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTUL
Сравнение AMTR c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTR | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTR и MTUL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTR | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -22.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTR и MTUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTR | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 52.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 44.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 44.94% | — |
Сравнение комиссий AMTR и MTUL
AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTR и MTUL
Ни AMTR, ни MTUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMTR and MTUL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
AMTR and MTUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMTR is categorized as MLPs, while MTUL is Momentum. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.95% for MTUL.
Подберите оптимальное распределение для AMTR и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор