PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMTR с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с KCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KCE

1 день
-0.25%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
1.15%
С начала года
8.58%
1 год
8.89%
3 года*
23.76%
5 лет*
14.07%
10 лет*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%14.40%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		8.58%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%18.76%

Correlation

The correlation between AMTR and KCE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.47

The correlation between AMTR and KCE shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и KCE

Секторы
AMTR
KCE

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
98.8%

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
1.2%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
KCE

-

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
KCE

-

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
KCE

-

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
KCE

-

Энергетика

AMTR
0.0%
KCE

-

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
KCE
98.8%

Здравоохранение

AMTR
0.0%
KCE

-

Промышленность

AMTR
0.0%
KCE

-

Недвижимость

AMTR
0.0%
KCE

-

Технологии

AMTR
0.0%
KCE
1.2%

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VDEAMTR с VUG
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

AMTR vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTRKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.44

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.30

—

AMTR vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMTR и KCE

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-74.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и KCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.85%

—

Сравнение комиссий AMTR и KCE

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и KCE

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.66%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and KCE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

KCE has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for AMTR.

AMTR is categorized as MLPs, while KCE is Financials Equities. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.35% for KCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор