PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTR с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с EMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both MLPs funds. AMTR is passively managed, while EMLP is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%5.16%

Correlation

The correlation between AMTR and EMLP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.74

The correlation between AMTR and EMLP shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и EMLP

Секторы
AMTR
EMLP

Сырьевые материалы

0.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
48.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
3.9%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
47.4%

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
EMLP
0.6%

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
EMLP

-

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
EMLP

-

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
EMLP

-

Энергетика

AMTR
0.0%
EMLP
48.1%

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
EMLP

-

Здравоохранение

AMTR
0.0%
EMLP

-

Промышленность

AMTR
0.0%
EMLP
3.9%

Недвижимость

AMTR
0.0%
EMLP

-

Технологии

AMTR
0.0%
EMLP

-

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
EMLP
47.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUG
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

AMTR vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMTR vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTREMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок AMTR и EMLP

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTREMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.62%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.76%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и EMLP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTREMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.69%

—

Сравнение комиссий AMTR и EMLP

AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и EMLP

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and EMLP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for AMTR.

They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.96% for EMLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор