PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTR с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с AMZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both MLPs funds. AMTR is passively managed, while AMZA is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMTR charges 0.75%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%32.37%

Correlation

The correlation between AMTR and AMZA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.76

The correlation between AMTR and AMZA shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и AMZA

Секторы
AMTR
AMZA

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
99.8%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
AMZA

-

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
AMZA

-

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
AMZA

-

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
AMZA

-

Энергетика

AMTR
0.0%
AMZA
99.8%

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
AMZA

-

Здравоохранение

AMTR
0.0%
AMZA

-

Промышленность

AMTR
0.0%
AMZA

-

Недвижимость

AMTR
0.0%
AMZA

-

Технологии

AMTR
0.0%
AMZA

-

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
AMZA
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUG
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

AMTR vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMTR vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTRAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.02

—

Просадки

Сравнение просадок AMTR и AMZA

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-91.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-45.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и AMZA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

37.25%

—

Сравнение комиссий AMTR и AMZA

AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и AMZA

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and AMZA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.00% for AMTR.

They also come from different issuers: UBS and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 2.01% for AMZA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор